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2025-06-21 19:42:31 作者:牛琢太

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2、采用ROE、自由现金流和经营净现金流优选金股池,2019年以来的年化收益率为19.54%。筛选最近一期定期报告日的ROE(TTM)>20%、自由现金流(liu)和经营净现金(jin)流(TTM)为正的个股,去除一致预测净利润负增长个股,得到优选股票池(chi),近两年的月度金股数目在15-25只左右。由于2018年股(gu)票池数量(liang)较少,因此我们从2019年开始(shi)选股和回测,发(fa)现(xian)优选(xuan)金股组合2019/1/1-2025/6/13累计收益(yi)率215.25%,相对沪深300的超额收益(yi)率为185.85%,年化收益率19.56%。对比券商金股全股票策略,优选策略超额收益(yi)明显。

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