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采用ROE、自由现金流(liu)和经(jing)营净现金流优选金股池,2019年以来的年化收益率为19.54%。筛选最近一期定期报告日的ROE(TTM)>20%、自(zi)由现金流和经营(ying)净现金(jin)流(TTM)为正的个(ge)股,去除一致预测净(jing)利润负增(zeng)长个股,得到(dao)优(you)选股票池,近两年的月度金股数目在15-25只左右(you)。由于2018年股票池数量较少,因此我们从2019年开始选股和回测,发现优选金股组合2019/1/1-2025/6/13累计收益率215.25%,相对沪深300的超额收益率为185.85%,年(nian)化收(shou)益(yi)率19.56%。对比券商金股(gu)全股票策略,优(you)选策略超额收益明显。
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