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2、对全部金股建立组合(he)进行回测(ce)分析,与混合偏股基金(jin)指数走势(shi)相似,整体跑赢中证全指。去除港(gang)股、美股(gu)、ETF、ST股票,构建券(quan)商金股股票池,每月首个交(jiao)易(yi)日(ri)调仓,将全(quan)部金股等权重配置构(gou)建策略,2018/1/2-2025/6/9组合累计收益率65.94%(同期中证全指的累计(ji)收益率为-1.40%,混(hun)合偏股基金指数的累计收益率40.49%),组合的年化收益率为7.28%,夏普比(bi)率0.41,波动率22.93%,最(zui)大回撤46.18%。券商金股走势与混合偏股基(ji)金指数(992628.SSI)一(yi)致,也反映出券商(shang)金股能够体现机构的(de)持股偏好。
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